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      阿爾法基金指標,股票交易中的貝塔系數和阿爾法系數怎么看???

      Q1:股票交易中的貝塔系數和阿爾法系數怎么看???

      哎呀,沒有用的,真正的老股民誰看那些東西呀!

      Q2:財務中的beta和alpha指標是指什么?用公式如何表示?

      alpha指標是基金資產組合投資績效的衡量指標,該指標是經風險調整后的收益指標,正(負)值表明基金的投資收益表現要高(低)于基金資產風險(用beta值衡量)所對應的收益水平。當基金資產組合的收益與市場指數收益高度相關時,Alpha和beta是非常有效的投資績效衡量指標。Alpha值一般都是年利率化的。
      beta指標是投資組合系統性風險的衡量指標。
      兩指標基于CAPM模型

      Q3:基金α系數β系數一系列指標在哪個站能查到?

      http://www.hexun.com/
      找一下 能找到

      Q4:阿爾法系數與貝塔系數

      參閱“金融工程”(約翰.馬約爾),基本概念的部分好好讀讀吧,尤其是風險和收益的度量部分,闡述了CAPM模型的相關原理。你得系統的看看,單講一個概念也講不清楚。

      Q5:基金風險統計中的:阿爾法系數,貝塔系數,R平方指的是什么?數值的高低反映了什么?

      阿爾法系數( α )
      阿爾法系數( α )是基金的實際收益和按照 β 系數計算的期望收益之間的差額。其計算方法如下:超額收益是基金的收益減去無風險投資收益(在中國為 1 年期銀行定期存款收益 ); 期望收益是貝塔系數 β 和市場收益的乘積,反映基金由于市場整體變動而獲得的收益;超額收益和期望收益的差額即 α 系數。
      貝塔系數( β )
      貝塔系數衡量基金收益相對于業績評價基準收益的總體波動性,是一個相對指標。 β 越高,意味著基金相對于業績評價基準的波動性越大。 β 大于 1 ,則基金的波動性大于業績評價基準的波動性。反之亦然。
      如果 β 為 1 ,則市場上漲 10 %,基金上漲 10 %;市場下滑 10 %,基金相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時,基金上漲 11%, ;市場下滑 10 %時,基金下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時,基金上漲 9% ;市場下滑 10 %時,基金下滑 9% 。
      R 平方
      R 平方 (R-squared) 是反映業績基準的變動對基金表現的影響,影響程度以 0 至 100 計。如果 R 平方值等于 100 ,表示基金回報的變動完全由業績基準的變動所致;若 R 平方值等于 35 ,即 35% 的基金回報可歸因于業績基準的變動。簡言之, R 平方值愈低,由業績基準變動導致的基金業績的變動便愈少。此外, R 平方也可用來確定貝塔系數( β )或阿爾法系數( α )的準確性。一般而言,基金的 R 平方值愈高,其兩個系數的準確性便愈高。

      Q6:請問哪些基金網站可以查詢到各個基金的平均回報、標準差、夏普比率、阿爾法系數、貝塔系數和R2 ?

      晨星網