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      債券自營交易員

      我來幫TA回答

      債券交易員的工作內容是什么,為什么有的交易員能一整天都在和同行聊閑天,這是正常的嗎?

      日常工作內容重復率還是很高的,通常伴隨著八點半前后政策性銀行和國有大行的資金頭寸出來,交易員一天的工作開始了。一般在9點-10點半是資金交易員平頭寸的時間段,遇到資金面緊張或自家頭寸缺口較大,資金做到下午也是很常見的,也有相當多一部分機構資金債券由同一撥人負責。資金時間,千萬不能與之閑聊,要遭冷遇的。與此同時,現券,利率衍生品和國債期貨的交易員也開始出動了,他們看盤面,看數據,看研究報告,打聽機構買賣行為,與中介聯系報出買賣盤,遇到央行omo和各類政策消息要時時關注。所有這些,大部分都是通過即時通訊工具(我等民工用qq,老民工當年用過msn,脫離民工屬性的用路透和直線電話機)與不同的市場參與者溝通,磋商價格,達成交易,互換市場信息等等。當然,做利率衍生工具和國債期貨的交易者更接近現貨,估計閑聊時間有限。

      Re:去基金公司做債券交易員怎么樣

      首先您要審核您看到的這家基金公司是否取得了牌照能夠進行交易?,F在市場上很多掛XX基金名字的公司實際是沒有牌照的。很多公司天天掛招聘交易員實際并沒有相關資質,工作內容也是銷售其服務和產品。更有甚者是騙應聘者投資進行交易,相當于借招聘名義拉客戶。所以在從業之前您要先審核公司。

      如何獲得債券交易員的工作機會?

      首先你需要細致謹慎,錄入核對雙保險,降低差錯率為主要目標,熟練掌握交易系統的使用和維護,如果遇到機器或程序故障,不要擅自處理

      怎樣做好債券交易員

      在債券圈子里努力擴展人脈,這樣能拿到好的券。這是核心能力。

      我想問一下從事金融投資行業是個好想法嗎?

      你需要現在就去報考金融專業中的證券專業,認真學好專業知識,去考一個證券從業資格證,然后再去證券公司實習一年,這樣才有機會成為操盤手。
      建倉,吸籌,拔高,回檔,出貨,清倉———是一個操盤手的日常工作。 由于動輒就要操縱上億元的資金,一直以來,外界總有一種誤解:成功的操盤手都是那些擁有高學位的名牌大學高材生,交易者必須絞盡腦汁才能獲利。其實,操盤絕不是學術研究。
      操盤———其實是一件非常具有藝術性的工作,因為金融市場并不存在諸如物理與數學之類的真理,交易的藝術成分遠遠超過科學。在我所接觸的操盤手中,大多性格內向,不愛言語,但必定言出驚人。這種性格很多并不是他們的本性,只不過是因為選擇了這一職業的原因。守口如瓶是一個職業操盤手最起碼的素質。
      其次,一個好的操盤手必定有良好的悟性。證券市場走勢變幻莫測,沒有人會給你提供一套有效的分析方法,一切都只能靠自己摸索總結。還有就是良好的心態和嚴格的自律性。
      在上述條件下,成為一名優秀操盤手可從以下三方面努力:
      1.要有一點精神。人如果沒有一股勁,一股氣,就什么事情也做不成。在期貨投資上就得有一種愚公精神,傻子精神。所謂愚公精神,就是一種不達目的不罷休,自信能成功,不惟書本、不惟專家,只惟實際的精神。所謂傻子精神,就是我不吃虧誰吃虧,我不下地獄誰下地獄的精神。從不斤斤計較,因小失大。傻子精神還體現在對規矩對原則的堅持上,只見義不惟利,不患得患失。傻子精神,就是一種勇往直前的拼勁,對認準的事,絕不猶猶豫豫、畏首畏尾,言必行、行必果的敢擔當精神。敢不敢下決斷是失敗的投資人和優秀操盤手的分水嶺。
      2.要講一點方法。學貴得法,有勇還須得有謀。期貨投資不是蠻干,關鍵要反思、要總結、要學習。人們來期貨市場投資,目的是賺錢。為了賺錢,就得思考為什么會賠錢?什么情況下賠小錢?什么情況下賠大錢?什么情況下反復賠錢?如果能把這些問題琢磨透了,就一定能夠找到期貨市場中最基本、最核心的不賠錢規律。也只有不賠錢了,賺錢才能成為惟一的選項。從本質上講,優秀操盤手的過人之處表現在穩健和謹慎上。
      3.煉金術就是煉心術。世上無難事,只怕有心人。對一個優秀操盤手來說,如何控制“心”的能力,其重要性遠遠超過如何運用“腦”的能力。如果操盤手被期價的大幅波動所影響,不由自主地產生一種不按計劃操作的沖動,讓價格牽著鼻子走,那就叫“盤操手”,而不是操盤手。優秀的操盤手是該買就買,不該買絕不買,該買多少就買多少,賺了不過喜,賠了不過悲,賺得明白,賠得清楚,心平氣和,處之泰然。
      書籍:《操盤建議-全球頂尖交易員的成功實踐和心路歷程》
      《巴菲特從100元到160億》
      《期貨交易必讀》
      《中國期貨市場運行機制》
      《期貨市場技術分析》 —期(現)貨市場、股票市場、外匯市場、利率(債券)市場之道
      《艾略特波浪理論—市場行為的關鍵》(20周年紀念版)
      《費波納茨奇異數字的應用和買賣交易策略》

      什么是量化交易,未來前景如何?知道的講講。

      很榮幸回答您的問題:
      量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷,利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,極大地減少了投資者情緒波動的影響,避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
      定量投資和傳統的定性投資本質上來說是相同的,二者都是基于市場非有效或弱有效的理論基礎。兩者的區別在于定量投資管理是“定性思想的量化應用”,更加強調數據。量化交易具有以下幾個方面的特點:
      1、紀律性。根據模型的運行結果進行決策,而不是憑感覺。紀律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點,也可以克服認知偏差,且可跟蹤。
      2、系統性。具體表現為“三多”。一是多層次,包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型;二是多角度,定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度;三是多數據,即對海量數據的處理。
      3、套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會,從而發現估值洼地,并通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。
      4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律并加以利用;二是依靠組合資產取勝,而不是單個資產
      量化投資技術包括多種具體方法,在投資品種選擇、投資時機選擇、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利和算法交易等領域得到廣泛應用。在此,以統計套利和算法交易為例進行闡述。
      1、統計套利 [1]
      統計套利是利用資產價格的歷史統計規律進行的套利,是一種風險套利,其風險在于這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。
      統計套利的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種,再找出每一對投資品種的長期均衡關系(協整關系),當某一對品種的價差(協整方程的殘差)偏離到一定程度時開始建倉,買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種,等價差回歸均衡后獲利了結。股指期貨對沖是統計套利較長采用的一種操作策略,即利用不同國家、地區或行業的指數相關性,同時買入、賣出一對指數期貨進行交易。在經濟全球化條件下,各個國家、地區和行業股票指數的關聯性越來越強,從而容易導致股指系統性風險的產生,因此,對指數間的統計套利進行對沖是一種低風險、高收益的交易方式。
      2、算法交易。
      算法交易又稱自動交易、黑盒交易或機器交易,是指通過設計算法,利用計算機程序發出交易指令的方法。在交易中,程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格,甚至包括最后需要成交的資產數量。
      算法交易的主要類型有: (1) 被動型算法交易,也稱結構型算法交易。該交易算法除利用歷史數據估計交易模型的關鍵參數外,不會根據市場的狀況主動選擇交易時機和交易的數量,而是按照一個既定的交易方針進行交易。該策略的的核心是減少滑價(目標價與實際成交均價的差)。被動型算法交易最成熟,使用也最為廣泛,如在國際市場上使用最多的成交加權平均價格(VWAP)、時間加權平均價格(TWAP)等都屬于被動型算法交易。 (2) 主動型算法交易,也稱機會型算法交易。這類交易算法根據市場的狀況作出實時的決策,判斷是否交易、交易的數量、交易的價格等。主動型交易算法除了努力減少滑價以外,把關注的重點逐漸轉向了價格趨勢預測上。 (3) 綜合型算法交易,該交易是前兩者的結合。這類算法常見的方式是先把交易指令拆開,分布到若干個時間段內,每個時間段內具體如何交易由主動型交易算法進行判斷。兩者結合可達到單純一種算法無法達到的效果。
      算法交易的交易策略有三:一是降低交易費用。大單指令通常被拆分為若干個小單指令漸次進入市場。這個策略的成功程度可以通過比較同一時期的平均購買價格與成交量加權平均價來衡量。二是套利。典型的套利策略通常包含三四個金融資產,如根據外匯市場利率平價理論,國內債券的價格、以外幣標價的債券價格、匯率現貨及匯率遠期合約價格之間將產生一定的關聯,如果市場價格與該理論隱含的價格偏差較大,且超過其交易成本,則可以用四筆交易來確保無風險利潤。股指期貨的期限套利也可以用算法交易來完成。三是做市。做市包括在當前市場價格之上掛一個限價賣單或在當前價格之下掛一個限價買單,以便從買賣差價中獲利。此外,還有更復雜的策略,如“基準點“算法被交易員用來模擬指數收益,而”嗅探器“算法被用來發現最動蕩或最不穩定的市場。任何類型的模式識別或者預測模型都能用來啟動算法交易。
      希望能幫助到您。